Nach ihrer Ankunft in Rom schläft Ursula in einem Himmelbett. Das Zimmer ist elegant eingerichtet. Schauen wir uns im Zimmer um: Am Fußende von Ursulas Bett liegt eine Krone, ein Zeichen dafür, dass sie eine Prinzessin ist. An der Wand hinter der schlafenden Ursula hängt ein kleines Heiligenbild mit einer Kerze und einem Gefäß für Weihwasser, dahinter öffnet sich eine Tür, über der sich eine kleine antike Statue befindet. In den Fenstern stehen zwei Blumentöpfe mit Myrrhe und Nelken – die beiden Pflanzen stehen für Liebe und Ehre. Rechts sehen wir einen Bücherschrank, einen Hocker und einen Tisch, auf dem Bücher, eine Sanduhr und eine Schreibfeder liegen.
Früh am Morgen betritt ein Engel Ursulas Schlafzimmer, um ihr im Traum von ihrem Martyrium zu erzählen: Auf der Heimreise von Rom werden Ursula, Ätherius, der Papst und die 11.000 Jungfrauen nach Köln kommen. Dort wird die Pilgergruppe von den Hunnen angegriffen, mit Pfeilen erschossen oder erschlagen werden. Ursula, die sich dem Sohn des feindlichen Feldherrn nicht ergeben will, wird sterben. Durch ihr Leiden und ihren Tod wird Ursula zu einer Märtyrerin der katholischen Kirche.
Für die neun Bilder über Ursulas Geschichte holte sich Carpaccio verschiedene Inspirationen aus Büchern, Theaterstücken, Bauplänen, der Seefahrt und der Stadt Venedig selbst mit ihren Menschen, Häusern, Marktplätzen und Festen. Die Bilder von Carpaccio machen ihn zu einem der wichtigsten Geschichtenerzähler und Berichterstatter des Alltags im Venedig.